曾經有巨大的機會擺在面前,但至少十億散戶沒有珍惜｡每當又一個套利標的結束,趙公元帥不得不再一次嘆息｡ 　　套利過去是期市的專有名詞｡指期市參與者買入自認為低估的合約,同時反向賣出自認為高估的合約,從兩張合約價格間的關系變動中獲利｡由于套利這個名詞非常生動,而套利這個行為又極其典型,因此套利概念已在投資理財領域普及｡但凡利用不同時間或不同空間內､商品定價的差異套取利潤的行為,我們一概肅然起敬地稱之為套利｡
　　為什么可以并且應當“肅然起敬”呢?因為當下我們所說的套利,一般都指沒有風險的套利,比如匯豐銀行在香港股市150港元,在倫敦股市1100便士,那么把匯豐銀行股份轉移登記到倫敦,然后在倫敦證交所以1100便士賣空,整個套利過程除了時差外沒有風險｡有人找到沒有風險的獲利機會,難道不值得我們肅然起敬并舉一反三?
　　套利無風險的前提是商品的定價錯誤,更準確一點說是差價的存在｡由于本文篇幅所限不便討論的原因,商品在某一個時點上定價錯誤,或者在某兩個市場上存在差價,這種情況在世界各地都在發(fā)生,在一個國家的任何時代都在發(fā)生｡過去楊百萬們收購職工股､轉配股､法人股,那是看到了它們與正股之間的差價｡如今海外資金使出吃奶的力氣進入大陸,那是企圖套取人民幣與美元之間的差價｡2005年以來大量流動性資金入市,那是發(fā)現(xiàn)了股市與GDP之間的差價｡
　　插上套利的翅膀上路吧,一切都會簡單起來｡一旦在翱翔中發(fā)現(xiàn)套利的機會,請以迅雷不及掩耳之勢盜鈴吧｡

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