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統(tǒng)計預(yù)測方法在企業(yè)經(jīng)營管理決策中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2019-08-19 來源: 美文摘抄 點(diǎn)擊:


  [提要] 本文主要圍繞統(tǒng)計預(yù)測工作,介紹兩種統(tǒng)計指標(biāo)值預(yù)測方法,以便為企業(yè)經(jīng)營管理決策提供依據(jù),企業(yè)管理者可以根據(jù)企業(yè)自身擁有的數(shù)據(jù)選取合適的方法對企業(yè)未來發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃。
  關(guān)鍵詞:統(tǒng)計預(yù)測;企業(yè)經(jīng)營管理決策;時間序列預(yù)測法;回歸預(yù)測
  中圖分類號:F27 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
  收錄日期:2015年12月19日
  統(tǒng)計工作是企業(yè)管理經(jīng)營決策的主要內(nèi)容之一,科學(xué)有效的管理是企業(yè)發(fā)展的保證,但是科學(xué)有效的企業(yè)管理離不開統(tǒng)計工作的支持。本文梳理國內(nèi)外相關(guān)研究成果,借鑒其他學(xué)者對于預(yù)測方法的研究進(jìn)展,結(jié)合統(tǒng)計方法以及統(tǒng)計軟件(Excel、SAS和Eviews)對企業(yè)某一指標(biāo)進(jìn)行時間序列分析預(yù)測,再將其與多因素結(jié)合進(jìn)行回歸分析預(yù)測,兩種統(tǒng)計預(yù)測方法相結(jié)合,使企業(yè)決策者對企業(yè)自身和市場能夠做出準(zhǔn)確評估。
  (一)時間序列分析法。序列值之間存在著一定的相關(guān)關(guān)系,并且具有某種統(tǒng)計規(guī)律。企業(yè)在發(fā)展中的經(jīng)營管理決策往往需要分析企業(yè)的歷史發(fā)展情況,并且與其現(xiàn)狀相結(jié)合,找出序列值的統(tǒng)計規(guī)律,預(yù)測發(fā)展趨勢,進(jìn)而避免隨機(jī)因素的發(fā)生使得管理者做出錯誤的管理決策。
  1、數(shù)據(jù)的采集。此處選取中國農(nóng)業(yè)銀行1979~2012年的年末各項存款余額(下文直接用各項存款來指代)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測,數(shù)據(jù)如1所示。(表1)
  
  2、非平穩(wěn)時間序列——趨勢分析法。使用SAS繪制1979年至2012年各項存款的時序圖,如圖1所示。(圖1,x=各項存款)根據(jù)時序圖(圖1)從時序圖中我們可以清楚地看到該序列蘊(yùn)含著曲線遞增的長期趨勢,屬于非平穩(wěn)序列,可以利用曲線模型來對其進(jìn)行擬合。對時間序列進(jìn)行曲線擬合是通過SAS系統(tǒng)中的NLIN過程實(shí)現(xiàn)的。對1979~2012年34個觀測值進(jìn)行非線性趨勢擬合(NLIN)。在NLIN過程中一共允許選擇五種迭代方法,它們分別是:牛頓迭代法(NEWTON)、高斯迭代法(GAUSS)、馬科特迭代法(MARQUARDT)、梯度法(GRANDIENT)、錯位法(DUD),其中前三種迭代法的迭代功能強(qiáng)于后兩種,此處對該序列使用高斯迭代法(GAUSS),擬合的模型結(jié)構(gòu)為“x=abt”,待估參數(shù)的迭代初始值為“a=1.2,b=1.1”,通過SAS系統(tǒng)進(jìn)行NLIN過程,得出本次迭代收斂,得到的擬合模型為:xt=656.4×1.1635t+εt。
  為了更直觀地看出擬合效果,將原序列值和擬合值聯(lián)合作圖,SAS輸出結(jié)果如圖2,圖中紅色曲線為原序列的觀察值,黑點(diǎn)曲線為擬合值。通過該圖可以看出擬合的效果是非常不錯的,再通過擬合的曲線進(jìn)行下一期的預(yù)測(即2013年各項存款),可以從SAS的輸出結(jié)果中得出2013年的預(yù)測值為131673.2011億元。如果想繼續(xù)預(yù)測2014年的各項存款余額,可以直接利用xt=656.4×1.1635t+εt對其進(jìn)行預(yù)測。(圖2)
  根據(jù)擬合模型和實(shí)際觀測值可以計算出估計標(biāo)準(zhǔn)誤差為:
  
  在95%的概率保證程度下,其預(yù)測的近似置信區(qū)間為:
  2013±t0.05SE=131673.2011±2.0345×280.48
  即在131102.5645億元至132243.8377億元之間。
 。ǘ┗貧w分析預(yù)測法;貧w分析是應(yīng)用極其廣泛的數(shù)據(jù)分析方法之一。它基于觀測數(shù)據(jù)建立變量間適當(dāng)?shù)囊蕾囮P(guān)系,以分析數(shù)據(jù)內(nèi)在規(guī)律,并可用于預(yù)報、控制等問題。
  
  1、數(shù)據(jù)的采集。此處仍對中國農(nóng)業(yè)銀行1979~2012年的年末各項存款余額Y數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測。再選取4個影響各項存款的因素,即國內(nèi)生產(chǎn)總值X1,進(jìn)出口總額X2,財政收入X3,全社會固定資產(chǎn)總額X4對其進(jìn)行回歸分析。運(yùn)用EViews來對其進(jìn)行回歸分析,以預(yù)測中國農(nóng)業(yè)銀行各項存款余額在未來時期的規(guī)模和水平。(表2)其中:(1)1995年4月,農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行部分業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)銀行,故自1998年4月起,“各項存款余額”、“各項貸款”數(shù)據(jù)為常規(guī)、專項業(yè)務(wù)合并數(shù)據(jù);(2)1995年8月,國務(wù)院頒布了《關(guān)于農(nóng)村金融體制改革的決定》,決定將農(nóng)村信用社與中國農(nóng)業(yè)銀行脫離行政隸屬關(guān)系,其業(yè)務(wù)管理和金融監(jiān)管分別由農(nóng)村信用社聯(lián)社和中國人民銀行承擔(dān)。1995年年底,農(nóng)村信用社以省為單位正式與農(nóng)業(yè)銀行脫離行政隸屬關(guān)系。故自1996年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)起,各項存款不再包括信用社以及信用社存款準(zhǔn)備金,1996年各項存款轉(zhuǎn)數(shù)為6939.43億元,此處1996年各項存款數(shù)據(jù)來源于“中國農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)合計人民幣各項存款、各項貸款、各項儲蓄時間序列比較分析表;(3)1981~1983年全社會固定資產(chǎn)總額平均發(fā)展速度為,1979年和1980年全社會固定資產(chǎn)總額是在1981年數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上按平均速度推算得到的;(4)2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值、進(jìn)出口總額、財政收入、全社會固定資產(chǎn)總額來自于中商情報網(wǎng)以及SMM網(wǎng)訊。
  2、計算相關(guān)系數(shù)。根據(jù)表2的數(shù)據(jù),利用Eviews的correlations分析功能,我們可以得到相關(guān)系數(shù)表。(表3)表3第一列表明,各項存款余額與其四個因素之間,均存在高度線性相關(guān)關(guān)系。據(jù)此,可以建立以各影響為自變量的一元或多元回歸模型。為了更直觀地觀察各項存款余額與其影響因素之間的相關(guān)形式,可以利用Eviews來繪制相關(guān)散點(diǎn)圖。

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